Обычно с установкой проблем нет, так как во многих дистрибутивах openvpn cтавится “из коробки”.
Нет проблем с FreeBSD, openvpn есть в портах:
cd /usr/ports/security/openvpn
make install
В случае c CentOS мы можем сообщить yum-у о замечательном репозитории rpmforge (пример для CentOS 5, i386):
rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm
далее тривиально:
yum install openvpn
Ну а если подходящих вариантов нет, то всегда можно поставить из исходников:
wget http://openvpn.net/release/openvpn-2.0.9.tar.gz
wget http://www.oberhumer.com/opensource/lzo/download/LZO-v1/lzo-1.08.tar.gz
tar zxf lzo-1.08.tar.gz
cd lzo-1.08
./configure --enable-shared && make && make install
cd ..
tar zxf openvpn-2.0.9.tar.gz
cd openvpn-2.0.9
./configure --with-lzo-headers=/usr/local/include --with-lzo-libs=/usr/local/lib && make && make install